AI Systems financial

Андрей Спирягин - правообладатель

обзор для профессионалов

комплекс ATIS AI для финансовых структур

21 декабря 2018 года

был дан официальный старт соревнованию компьютерных систем, призванных упростить управление биржевыми активами

Востребованность услуг профессионального управления инвестициями высока:

Банки

Консервативными клиентами Банков востребованы услуги профессиональной консультации и обслуживание Индивидуальных Инвестиционных Счетов

Инвестиционные компании

управление инвестициями должно быть ключевой деятельностью таких компаний, однако основной доход инвестиционные дома получают от брокерской деятельности

Страховые компании

на западных рынках основной статьей дохода страховых компаний являются инвестиции на фондовом рынке, но в РФ страховые премии размещают в банковские депозиты

Пенсионные фонды

Пенсионные фонды по доходности часто не дотягивают даже до показателей инфляции

Высокотехнологичные компании

высокотехнологичные компании по типу Yandex.ru, Mail.ru, MTS, Qiwi, которые сегодня оказывают все больше услуг, связанных с финансами и начинают задумываться о привлечении средств своей клиентской базы на инвестиционный рынок. Охват аудитории этими компаниями столь широк, что они могут сделать сегмент инвестиций по-настоящему массовым.

Algorithmic trade investment system

Artificial intelligence

искусственный интеллект

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Максимальная функциональность

Система Искусственного Интеллекта является идеальным движком для управления ИИС, индивидуальными или корпоративными портфелями. Портфель проверяется на необходимость ребалансировки ежедневно. Дополнительный доход для брокера или банка формируется за счет брокерской комиссии в размере 3% годовых от капитала

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальный риск

Искуственный Интеллект ATIS AI умеет предсказывать кратное обесценение активов, называемое финансовыми кризисами - это ключевое ноу-хау системы. Степень риска в мировой практике рассчитывается с помощью признанного "коэффициента доверия" - коэффициентом Шарпа. У системы ATIS AI коэффициент Шарпа 2,16 что является уровнем, сопоставимым с риском вложения в облигации.

ДОХОДНОСТЬ

Высокая доходность

Доходность 30% годовых в среднем за последние 20 лет. Доходность зависит только от направления движения рынка, рассчитывается без рефинансирования, после вычета комиссий и может достигать 100% годовых, если рост рынка таков. Система НЕ использует продаж без покрытия (шортов) и кредитного плеча

Обзор рынка на старте:

ФОРМАЛЬНО ЦБ РФ РАЗДЕЛИЛ СИСТЕМЫ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ

самые авторитетные брэнды

Простые инвестиции

Нобелевская премия. Автоматический советник использует разработки нобелевских лауреатов по экономике Гарри Марковица и Уильяма Шарпа. (В партнерстве с FinEx)​

Тинькофф-инвестиции

Математическая модель оптимального портфеля от Гарри Марковица и Уильяма Шарпа — нобелевских лауреатов по экономике. 700 000 инвестиционных портфелей.

Comon.ru

Сервис автоматического повторения сделок. Подключитесь к стратегии опытного трейдера — и все сделки, совершаемые автором системы, будут автоматически повторяться на вашем счете.

Yammi

Математическая модель оптимального портфеля от Гарри Марковица и Уильяма Шарпа — нобелевских лауреатов по экономике. (В партнерстве с FinEx)​​

описания взяты с сайтов компаний *

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСТИ ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНЫЙ ПОДХОД

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВАЖНЫ:

I. Функционал конкурентов пока ограничен

Тинькофф-инвестиции

платформа Тинькофф -инвестиции представляет из себя мобильную платформу доступа на биржу

Тинькофф робот-советник

рекомендует, какие бумаги можно купить исходя из вашей склонности к риску. Что делать дальше оставляется на усмотрение клиента

Управления пока нет

Приложение помогает быть мобильным

Решение предлагает выбрать какое-то количество акций

Только для опытных клиентов, которые сами строят свою стратегию торговли ценными бумагами

Сторонние управляющие

Сервис Comon

позволяет клиентам автоматически повторять сделки за другими клиентами. Сервис является маркетплейсом

Сторонние последователи

Сотни торговых стратегий некоторые из которых могут быть и опасны

Оценки риска у стратегий к сожалению нет

Сервис Yammi и Простые инвестиции

Обе компании выбрали одну и ту же модель нобелевских лауреатов Шарпа и Марковица. ИИ позволяют осуществлять покупку ценных бумаг, и пересматривать портфель раз в три месяца. Это уже действительно полноценный Интеллектуальный Советник, но и он имеет свои недостатки

Не очень подходит для Российского рынка

Сам Марковиц говорил, что его модель не работает если ценные бумаги движутся однонаправлено. Но российский рынок именно таков

Ребалансировка портфеля раз в три месяца может «прозевать» кризис

Доходность модели мала, и использует ETF суть которых большинству не очень понятна

ключевым фактором сдерживающим использование любой системы является недоверие клиентов

II. Коэффициент ДОВЕРИЯ - коэффициент ШАРПА

Клиенты

не хотят терять свои сбережения

Как оценить

где меньше риск ? Есть ли единый параметр доверия ?

Такой параметр есть

признанный во всем мире коэффициент нобелевского лауреата Уильяма ШАРПА

Знакомьтесь - Уильям Шарп

      Коэффициент Шарпа и другие наработки всемирно известного экономиста были по достоинству оценены.

      Он был награжден Американской ассамблеей и ассоциацией аналитиков США престижными наградами. В 1990 году Harry Max Markowitz, Merton H. Miller и William Forsyth Sharpe получили премию Нобеля.

Рассмотрим наглядный пример. Есть два трейдера – John и Richard. Оба инвестора показывают идентичную прибыльность торговли в размере 30%. Однако John имеет коэффициент Шарпа 1.25, а Richard 1.0. Это означает, что Richard всегда идет на больший риск, нежели его коллега.
William Sharpe
Еconomist

      Использование теории Шарпа позволяет объективно оценивать риск, поэтому она необычайно популярна в финансовой индустрии.

      Данная модель используется даже в процессе проведения анализа относительно целесообразности слияния крупных компаний.

чем выше коэффициент, тем выше доверие

Доход - ради чего все затевалось

III. Доходность

Пока отсутствует

?

Не предлагается никакой доходности от инвестиций

Может быть любой

от 3% до 400% годовых, однако риск не оценивается

Сотни торговых стратегий, выбрать хорошую из которых довольно непросто, а многие стратегии просто опасны

9,5% при низком риске и 13,86  при максимальном не слишком много

Как мы уже говорили, Модель Шарпа-Марковица имеет недостатки при использовании на скореллированно двигающихся рынках. При длительном понижательном тренде национального рынка возможны полностью убыточные годы.

Мы были удивлены, но ни одна компания не показывает доходность модели за сколько-нибудь продолжительный срок.

А если доходность показывается, то часто с искажениями за счет рефинансирования прибыли (то есть прибыль за прошлый год не изымается, а участвует в дальнейших расчетах), или не учитывается уплата брокерской комиссии, которая может сокращать прибыль очень существенно!

Мы можем показать доходность за 18 лет с уже уплаченной брокерской комиссией, которая составляет еще дополнительно от 3 до 4 процентов годовых (это плюс для финансовых компаний, которые могут использовать ATIS AI для получения брокерской прибыли)

На приведенных графиках доходность показана без "приписок", то есть от первоначальной суммы с учетом того, что прибыль и комиссия изымается каждый квартал

С учетом высокого коэффициента ШАРПА равного 2,16 нам не удалось найти другую столь же эффективную инвестиционную модель в открытом доступе

За счет чего возникли конкурентные преимущества

Algorithmic trade investment system

Artificial intelligence

искусственный интеллект

Экономическая модель

Увы, как ни скучна наука, без нее никуда. Если рассматривать биржевые инвестиции как бизнес, следование теории денежного рынка обязательно. Теория денежного сжатия позволяет предсказывать мировые финансовые кризисы, это ключевое ноу-хау

Эффективность

Достигается в том числе и за счет распознавания благоприятных и рискованных инвестиционных периодов. Большие данные - не просто расхожий мем. Анализируется изменение ВВП крупнейших экономик мира, изменение резервов, безработица, ставки, рейтинги и многое другое, и это не пустые слова. Это тоже ноу-хау - попробуйте перебросить мост между сдвигом в динамике ставок и конкретной сделкой. Нам это удалось

Fin Tech

Технологии сбора, технологии оценки, технологии обработки, огромные массивы данных, критические требования к качеству и эффективности. Технологии... Технологии... Технологии... Это и есть Искусственный Интеллект

Время

Разработка теории возникновения кризисов, модели рисков и инвестиций проводилась в течение более чем 10-ти лет, а с темой Искусственного Интеллекта мы знакомы 30 лет

Дополнительные материалы