ATIS AI для MTS-инвестиций
21 декабря 2018 года
- Указанием Банка России № 4956-У "О требованиях к инвестиционным советникам"
- Указанием Банка России № 4980-У "О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций"
был дан официальный старт соревнованию компьютерных систем, призванных упростить управление биржевыми активами: акциями, облигациями и срочными контрактами
В профессиональных услугах управления инвестициями нуждаются:
Высокотехнологичные компании
высокотехнологичные компании MTS, Yandex.ru, Mail.ru, Qiwi, которые сегодня оказывают все больше услуг, связанных с финансами и начинают задумываться о привлечении средств своей клиентской базы на инвестиционный рынок. Охват аудитории этими компаниями столь широк, что они могут сделать сегмент инвестиций по-настоящему массовым.
Банки
Клиентами востребованы услуги профессиональной консультации и обслуживание счетов ИИС (Индивидуальные инвестиционные счета)
Инвестиционные компании
управление инвестициями должно являться ключевой деятельностью таких компаний, однако как правило основной доход крупные инвестиционные дома получают от брокерской деятельности.
Страховые компании
на западных рынках основной статьей дохода страховых компаний являются инвестиции на фондовом рынке, но в РФ страховые премии размещают в банковские депозиты.
Пенсионные фонды
Пенсионные фонды по доходности часто не дотягивают даже до инфляционных показателей
Инновационная система
Algorithmic trade investment system
Artificial intelligence
искусственный интеллект
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Максимальная функциональность
Система Искусственного Интеллекта является идеальным движком для управления ИИС, индивидуальными или корпоративными портфелями. Портфель ребалансируется ежедневно или раз в месяц по мере надобности. Дополнительный доход для брокера формируется за счет брокерской комиссии в размере 3% годовых от капитала
НАДЕЖНОСТЬ
Минимальный риск
Искуственный Интеллект ATIS AI умеет предсказывать финансовые кризисы - это ключевое ноу-хау системы. Степень риска в мировой практике рассчитывается с помощью признанного "коэффициента доверия" - коэффициентом Шарпа. У системы ATIS AI коэффициент Шарпа 2,16 что является уровнем, сопоставимым с риском вложения в облигации.
ДОХОДНОСТЬ
Высокая доходность
Доходность 30% годовых в среднем за последние 20 лет. Доходность зависит только от направления движения рынка, рассчитывается без рефинансирования, после вычета комиссий и может достигать 100% годовых, если рост рынка таков. Система НЕ использует продаж без покрытия (шортов) и кредитного плеча
Конкуренция на рынке инноваций:
ФОРМАЛЬНО ЦБ РФ РАЗДЕЛИЛ СИСТЕМЫ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ
- Робоэдвайзеры - советники, дающие рекомендации без сделок, где клиент сам должен решить, следовать советам или нет
- Программы "Автоследования" - когда биржевые сделки проводятся без участия клиента
Yammi
Математическая модель оптимального портфеля от Гарри Марковица и Уильяма Шарпа — нобелевских лауреатов по экономике.
Простые инвестиции
Нобелевская премия. Автоматический советник использует разработки нобелевских лауреатов по экономике Гарри Марковица и Уильяма Шарпа. (В партнерстве с FinEx)
Тинькофф-инвестиции
Робо-эдвайзер Тинькофф помогает собрать сбалансированный инвестиционный портфель. Тинькофф Инвестиций собрали с его помощью более 700 000 портфелей.
Comon.ru
Сервис автоматического повторения сделок. Подключитесь к стратегии опытного трейдера — и все сделки автора системы будут автоматически повторяться на вашем счете.
описания взяты с сайтов компаний *
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСТИ ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНЫЙ ПОДХОД
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВАЖНЫ:
- I. ФУНКЦИОНАЛ - что собственно предлагается доверить компьютерным системам
- II. НАДЕЖНОСТЬ - однозначный показатель уверенности в том, что клиент не потеряет свои деньги
- III. ДОХОДНОСТЬ - потому что клиенту нужен доход хотя бы выше депозита в банке
I. Функционал конкурентов пока ограничен
Тинькофф-инвестиции
платформа Тинькофф -инвестиции представляет из себя мобильную платформу доступа на биржу
Тинькофф робот-советник
рекомендует, какие бумаги можно купить исходя из вашей склонности к риску. Что делать дальше оставляется на усмотрение клиента
Управления пока нет
Приложение помогает быть мобильным
Решение предлагает выбрать какое-то количество акций
Только для опытных клиентов, которые сами строят свою стратегию торговли ценными бумагами
Сторонние управляющие
Сервис Comon
позволяет клиентам автоматически повторять сделки за другими клиентами. Сервис является маркетплейсом
Сторонние последователи
Сотни торговых стратегий некоторые из которых просто опасны
Оценки риска у стратегий нет, поэтому стратегия может разорить своих последователей
Сервис Yammi и Простые инвестиции
Обе компании выбрали одну и ту же модель нобелевских лауреатов Шарпа и Марковица. ИИ позволяют осуществлять покупку ценных бумаг, и пересматривать портфель раз в три месяца. Это уже действительно полноценный Интеллектуальный Советник, но и он имеет свои недостатки
Не очень подходит для Российского рынка
Сам Марковиц говорил, что его модель не работает если ценные бумаги движутся однонаправлено. Но российский рынок именно таков
Ребалансировка портфеля раз в три месяца может «прозевать» кризис
Доходность модели мала, и использует ETF которые вот-вот ограничат
Ключевым фактором сдерживающим использование любой системы является недоверие клиентов
II. Коэффициент ДОВЕРИЯ - коэффициент ШАРПА
Клиенты
не хотят терять свои сбережения
Как оценить
где меньше риск ? Есть ли единый параметр доверия ?
Такой параметр есть
признанный во всем мире коэффициент нобелевского лауреата Уильяма ШАРПА
Знакомьтесь - Уильям Шарп
Коэффициент Шарпа и другие наработки всемирно известного экономиста были по достоинству оценены.
Он был награжден Американской ассамблеей и ассоциацией аналитиков США престижными наградами. В 1990 году Harry Max Markowitz, Merton H. Miller и William Forsyth Sharpe получили премию Нобеля.
Рассмотрим наглядный пример. Есть два трейдера – John и Richard. Оба инвестора показывают идентичную прибыльность торговли в размере 30%. Однако John имеет коэффициент Шарпа 1.25, а Richard 1.0. Это означает, что Richard всегда идет на больший риск, нежели его коллега.
William Sharpe
Еconomist
Использование теории Шарпа позволяет объективно оценивать риск, поэтому она необычайно популярна в финансовой индустрии.
Данная модель используется даже в процессе проведения анализа относительно целесообразности слияния крупных компаний.
чем выше коэффициент, тем выше доверие
Доход - Искусственный Интеллект умнее
III. Доходность ATIS AI
На приведенных графиках доходность показана без "приписок" рефинансирования, то есть от первоначального капитала с учетом того, что прибыль и комиссия изымается каждый квартал
С учетом высокого коэффициента ШАРПА равного 2,16 нам не удалось найти другую столь же эффективную инвестиционную модель
За счет чего возникли конкурентные преимущества
Algorithmic trade investment system
Artificial intelligence
искусственный интеллект
Экономическая модель
Увы, как ни скучна наука, без нее никуда. Если рассматривать биржевые инвестиции как бизнес, следование теории денежного рынка обязательно. Теория денежного сжатия позволяет предсказывать мировые финансовые кризисы, это ключевое ноу-хау
Эффективность
Достигается в том числе и за счет распознавания благоприятных и рискованных инвестиционных периодов. Большие данные - не просто расхожий мем. Анализируется изменение ВВП крупнейших экономик мира, изменение резервов, безработица, ставки, рейтинги и многое другое, и это не пустые слова. Это тоже ноу-хау - попробуйте перебросить мост между сдвигом в динамике ставок и конкретной сделкой. Нам это удалось
Fin Tech
Технологии сбора, технологии оценки, технологии обработки, огромные массивы данных, критические требования к качеству и эффективности. Технологии... Технологии... Технологии... Это и есть Искусственный Интеллект
Algorithmic trade investment system
Artificial intelligence
искусственный интеллект
